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LWSA S.A. 백테스트
LWSA S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.1%, MDD -20.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 26.3%, MDD -22.9%, Sharpe 1.08, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 35.0%, MDD -59.0%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.3%p 높고, MDD는 69.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -20.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.23 |
26.3% | -22.9% | 1.08 | 1.15 | 4.5배 | 28 | 14% |
| Supertrend period=31, mult=4.5 |
35.0% | -59.0% | 0.98 | 0.59 | 7.0배 | 12 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=20, mult=2.1 |
19.8% | -40.1% | 0.77 | 0.49 | 3.2배 | 22 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=68 |
19.5% | -47.3% | 0.69 | 0.41 | 3.2배 | 28 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=41 |
17.7% | -55.0% | 0.66 | 0.32 | 2.9배 | 10 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.2 |
14.9% | -41.9% | 0.63 | 0.36 | 2.5배 | 30 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=36 |
9.1% | -20.7% | 0.62 | 0.44 | 1.8배 | 8 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=50 |
15.4% | -58.7% | 0.59 | 0.26 | 2.5배 | 32 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-4.0% | -81.6% | 0.11 | -0.05 | 0.8배 | 116 | 47% |
| MACD fast=6, slow=27, signal=7 |
-10.7% | -88.2% | -0.05 | -0.12 | 0.5배 | 184 | 51% |
| 매수후보유 | -5.0% | -92.6% | 0.23 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 30일 수익률이 23%보다 크면 매수
- 매도 — 30일 수익률이 23% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.