전략
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
매매 규칙
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 9 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
위 규칙의 숫자는 비트코인 기준 최적값입니다. 자산마다 값이 달라지며, 아래 표에 자산별 값이 있습니다.
조절할 수 있는 값은 period, threshold 2개입니다. 파라미터가 적을수록 과거에 억지로 맞추기 어려워지므로, 이 정도 개수는 과적합 위험이 상대적으로 낮은 편입니다.
자산별 백테스트 결과
같은 전략을 성격이 다른 5개 자산에 적용했습니다. 각 자산의 전체 이력을 사용했고, 파라미터는 자산별로 최적화했습니다. 3/5개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.
| 자산 · 파라미터 | CAGR | 보유 CAGR | MDD | 보유 MDD | 샤프 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 period=24, threshold=9 |
66.0% | 43.5% | -53.3% | -86.8% | 1.43 | 131 | 48% |
| 이더리움 period=16, threshold=7 |
84.0% | 30.6% | -43.1% | -95.6% | 1.42 | 171 | 47% |
| 리플(XRP) period=8, threshold=37 |
106.9% | 28.5% | -55.2% | -95.9% | 1.31 | 124 | 24% |
| 삼성전자 period=44, threshold=25 |
5.0% | 15.1% | -26.0% | -64.8% | 0.44 | 10 | 6% |
| 애플(AAPL) period=93, threshold=5 |
14.0% | 18.8% | -81.1% | -82.2% | 0.60 | 305 | 55% |
이 숫자는 전 구간 인샘플 최적화 결과입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼으므로 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략 사이의 상대 비교에 쓰시고, 절대 수익률 목표로 삼지 마세요. 자세한 내용은 최적화와 과적합에 있습니다.
이 전략이 잘 맞는 상황
ADX / DI 방향성은 추세추종 계열입니다. 공통적으로 추세가 길게 이어지는 구간에서 성과가 나고, 좁은 범위를 오가는 횡보장에서는 진입과 청산을 반복하며 수수료가 쌓입니다. 위 표의 거래횟수와 보유비중을 같이 보면 그 성격이 드러납니다.