자산
이더리움 백테스트
스마트컨트랙트 플랫폼의 기축 자산. 비트코인과 상관관계가 높지만 하락 국면의 낙폭이 더 깊은 경향이 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 30.6%, MDD -95.6%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
104.9% | -39.7% | 1.64 | 2.64 | 629.5배 | 155 | 47% |
| Supertrend period=8, mult=2.4 |
101.3% | -48.5% | 1.57 | 2.09 | 535.6배 | 93 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.1 |
94.2% | -49.7% | 1.53 | 1.90 | 388.2배 | 77 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=27 |
90.4% | -49.9% | 1.44 | 1.81 | 325.9배 | 143 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=31 |
90.0% | -45.5% | 1.43 | 1.98 | 318.6배 | 113 | 50% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=11 |
87.2% | -52.9% | 1.41 | 1.65 | 278.9배 | 142 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=7 |
84.0% | -43.1% | 1.42 | 1.95 | 239.5배 | 171 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=17, mult=2 |
83.4% | -57.6% | 1.44 | 1.45 | 232.4배 | 45 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.05 |
73.9% | -48.1% | 1.33 | 1.54 | 144.4배 | 251 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=7 |
73.1% | -54.7% | 1.30 | 1.34 | 138.3배 | 100 | 42% |
| 매수후보유 | 30.6% | -95.6% | 0.74 | 0.32 | 11.0배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 104.9%
- MDD
- -39.7%
- 샤프
- 1.64
- 거래
- 155
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 50%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.4배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 101.3%
- MDD
- -48.5%
- 샤프
- 1.57
- 거래
- 93
- 보유비중
- 48%
- 승률
- 51%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 1.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 94.2%
- MDD
- -49.7%
- 샤프
- 1.53
- 거래
- 77
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 3일 지수이동평균이 27일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일선이 27일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 90.4%
- MDD
- -49.9%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 143
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 6일 평균가격이 31일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 6일 평균이 31일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 90.0%
- MDD
- -45.5%
- 샤프
- 1.43
- 거래
- 113
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(18·59일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 87.2%
- MDD
- -52.9%
- 샤프
- 1.41
- 거래
- 142
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 50%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 7 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 7) 매도
- CAGR
- 84.0%
- MDD
- -43.1%
- 샤프
- 1.42
- 거래
- 171
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 50%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 55일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 55일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 83.4%
- MDD
- -57.6%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 45
- 보유비중
- 40%
- 승률
- 53%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 18일 수익률이 5%보다 크면 매수
- 매도 18일 수익률이 5% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 73.9%
- MDD
- -48.1%
- 샤프
- 1.33
- 거래
- 251
- 보유비중
- 37%
- 승률
- 47%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 7일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 73.1%
- MDD
- -54.7%
- 샤프
- 1.30
- 거래
- 100
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 50%