자산
리플(XRP) 백테스트
국내 거래량 상위 코인. 장기 횡보 뒤 단기간에 급등하는 패턴이 반복돼, 추세 진입 시점에 따라 결과 차이가 큽니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 28.5%, MDD -95.9%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.2 |
115.8% | -42.2% | 1.40 | 2.74 | 1000.7배 | 136 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=37 |
106.9% | -55.2% | 1.31 | 1.94 | 685.1배 | 124 | 24% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=17 |
100.8% | -61.2% | 1.22 | 1.65 | 525.3배 | 112 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=2 |
92.2% | -46.8% | 1.30 | 1.97 | 353.9배 | 66 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=29, mult=1.3 |
90.5% | -43.4% | 1.24 | 2.09 | 327.5배 | 88 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.1 |
89.1% | -56.6% | 1.16 | 1.57 | 306.5배 | 276 | 44% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
81.8% | -68.4% | 1.10 | 1.20 | 214.8배 | 96 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.13 |
77.8% | -70.1% | 1.13 | 1.11 | 175.8배 | 160 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=14 |
71.3% | -66.2% | 1.03 | 1.08 | 126.1배 | 242 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=36 |
56.0% | -83.9% | 0.92 | 0.67 | 54.5배 | 101 | 41% |
| 매수후보유 | 28.5% | -95.9% | 0.73 | 0.30 | 9.5배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 115.8%
- MDD
- -42.2%
- 샤프
- 1.40
- 거래
- 136
- 보유비중
- 22%
- 승률
- 46%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 37 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
- CAGR
- 106.9%
- MDD
- -55.2%
- 샤프
- 1.31
- 거래
- 124
- 보유비중
- 24%
- 승률
- 47%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(19·58일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 100.8%
- MDD
- -61.2%
- 샤프
- 1.22
- 거래
- 112
- 보유비중
- 46%
- 승률
- 47%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 35일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 2일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 92.2%
- MDD
- -46.8%
- 샤프
- 1.30
- 거래
- 66
- 보유비중
- 11%
- 승률
- 47%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 10일 평균 + 변동성 1.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 10일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 90.5%
- MDD
- -43.4%
- 샤프
- 1.24
- 거래
- 88
- 보유비중
- 16%
- 승률
- 46%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 89.1%
- MDD
- -56.6%
- 샤프
- 1.16
- 거래
- 276
- 보유비중
- 44%
- 승률
- 45%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.3배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 81.8%
- MDD
- -68.4%
- 샤프
- 1.10
- 거래
- 96
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 47%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 14일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 14일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 77.8%
- MDD
- -70.1%
- 샤프
- 1.13
- 거래
- 160
- 보유비중
- 17%
- 승률
- 45%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 3일 지수이동평균이 14일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일선이 14일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 71.3%
- MDD
- -66.2%
- 샤프
- 1.03
- 거래
- 242
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 44%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 8일 평균가격이 36일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 8일 평균이 36일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 56.0%
- MDD
- -83.9%
- 샤프
- 0.92
- 거래
- 101
- 보유비중
- 41%
- 승률
- 47%