자산
삼성전자 백테스트
코스피 시가총액 1위. 반도체 업황에 따라 수년 단위의 큰 사이클을 그려, 장기 추세 전략의 성격을 보기 좋습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -64.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=43 |
15.1% | -38.6% | 0.66 | 0.39 | 43.2배 | 159 | 56% |
| MACD fast=40, slow=156, signal=38 |
13.8% | -33.3% | 0.64 | 0.41 | 31.3배 | 104 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=49 |
12.5% | -46.4% | 0.56 | 0.27 | 23.2배 | 70 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=197, k=1.4 |
11.8% | -42.9% | 0.58 | 0.28 | 19.7배 | 37 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=44 |
10.9% | -47.8% | 0.52 | 0.23 | 15.8배 | 106 | 57% |
| Supertrend period=40, mult=4.7 |
10.5% | -57.3% | 0.52 | 0.18 | 14.3배 | 96 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=151, atrPeriod=47, mult=3.7 |
9.5% | -42.5% | 0.52 | 0.22 | 11.2배 | 50 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
8.0% | -64.3% | 0.43 | 0.13 | 7.9배 | 135 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.07 |
5.4% | -62.3% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 320 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=25 |
5.0% | -26.0% | 0.44 | 0.19 | 3.7배 | 10 | 6% |
| 매수후보유 | 15.1% | -64.8% | 0.57 | 0.23 | 42.5배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 18일 평균가격이 43일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 18일 평균이 43일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 15.1%
- MDD
- -38.6%
- 샤프
- 0.66
- 거래
- 159
- 보유비중
- 56%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(40·156일)이 신호선(38일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 13.8%
- MDD
- -33.3%
- 샤프
- 0.64
- 거래
- 104
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 51%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 34일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 49일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 12.5%
- MDD
- -46.4%
- 샤프
- 0.56
- 거래
- 70
- 보유비중
- 63%
- 승률
- 51%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 197일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 197일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 11.8%
- MDD
- -42.9%
- 샤프
- 0.58
- 거래
- 37
- 보유비중
- 46%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 27일 지수이동평균이 44일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 27일선이 44일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 10.9%
- MDD
- -47.8%
- 샤프
- 0.52
- 거래
- 106
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 40일·폭 4.7배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 10.5%
- MDD
- -57.3%
- 샤프
- 0.52
- 거래
- 96
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 151일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 151일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 9.5%
- MDD
- -42.5%
- 샤프
- 0.52
- 거래
- 50
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 52%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 8.0%
- MDD
- -64.3%
- 샤프
- 0.43
- 거래
- 135
- 보유비중
- 55%
- 승률
- 50%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 79일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 79일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 5.4%
- MDD
- -62.3%
- 샤프
- 0.34
- 거래
- 320
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 49%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 25 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
- CAGR
- 5.0%
- MDD
- -26.0%
- 샤프
- 0.44
- 거래
- 10
- 보유비중
- 6%
- 승률
- 52%