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CGI Inc. Class A 백테스트
CGI Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 17.9%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.5%, MDD -19.6%, Sharpe 0.89, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -55.9%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 낮지만, MDD는 65.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -55.9%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=31 |
11.5% | -19.6% | 0.89 | 0.59 | 25.8배 | 4 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
14.0% | -35.3% | 0.79 | 0.40 | 51.3배 | 81 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=52 |
16.8% | -56.4% | 0.79 | 0.30 | 104.0배 | 56 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=11, mult=3.9 |
9.9% | -33.0% | 0.78 | 0.30 | 17.0배 | 32 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=64 |
17.9% | -55.9% | 0.75 | 0.32 | 137.4배 | 64 | 65% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
16.5% | -58.7% | 0.75 | 0.28 | 96.0배 | 81 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=92 |
15.5% | -59.3% | 0.69 | 0.26 | 76.0배 | 82 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
13.1% | -72.4% | 0.61 | 0.18 | 39.7배 | 181 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.03 |
13.4% | -63.1% | 0.60 | 0.21 | 43.8배 | 293 | 70% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=23 |
7.8% | -62.6% | 0.42 | 0.12 | 9.5배 | 347 | 50% |
| 매수후보유 | 20.6% | -84.6% | 0.70 | 0.24 | 272.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.