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RIO2 Limited 백테스트
RIO2 Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -19.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.7%, MDD -99.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 43%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -31.8%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 0.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -31.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=43 |
-0.7% | -99.8% | 0.38 | -0.01 | 0.8배 | 274 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=65, threshold=39 |
4.6% | -31.8% | 0.34 | 0.15 | 3.9배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=171 |
2.0% | -99.3% | 0.28 | 0.02 | 1.8배 | 39 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.02 |
-28.8% | -100.0% | 0.24 | -0.29 | 0.0배 | 423 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-21.6% | -100.0% | 0.24 | -0.22 | 0.0배 | 154 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=73 |
-19.1% | -100.0% | 0.23 | -0.19 | 0.0배 | 63 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=3.3 |
-2.1% | -99.7% | 0.22 | -0.02 | 0.5배 | 40 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=17, mult=4 |
-16.3% | -100.0% | 0.16 | -0.16 | 0.0배 | 76 | 22% |
| MACD fast=21, slow=52, signal=20 |
-54.9% | -100.0% | 0.10 | -0.55 | 0.0배 | 305 | 54% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-53.8% | -100.0% | 0.02 | -0.54 | 0.0배 | 186 | 48% |
| 매수후보유 | -19.8% | -100.0% | 0.57 | -0.20 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 43일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 43일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.