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iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund 백테스트
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -37.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -21.1%, Sharpe 0.41, 시장 노출 40%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.4%, MDD -34.8%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=36 |
2.7% | -21.1% | 0.41 | 0.13 | 1.5배 | 27 | 40% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=15, threshold=-0.1 |
4.4% | -34.8% | 0.40 | 0.13 | 1.9배 | 9 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=242 |
4.0% | -37.8% | 0.39 | 0.11 | 1.8배 | 13 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=378 |
3.9% | -37.8% | 0.37 | 0.10 | 1.7배 | 7 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=40 |
0.1% | -4.7% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
-0.1% | -5.5% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.1% | -5.2% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-1.0% | -41.9% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 79 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.3% | -44.6% | -0.21 | -0.05 | 0.7배 | 135 | 58% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=24 |
-4.3% | -51.3% | -0.44 | -0.08 | 0.5배 | 196 | 51% |
| 매수후보유 | 4.1% | -37.8% | 0.34 | 0.11 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 86일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 36일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.