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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Class A 백테스트
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.3%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.3%, MDD -55.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -55.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=5 |
16.3% | -55.2% | 0.59 | 0.29 | 24.2배 | 164 | 59% |
| Supertrend period=3, mult=2.9 |
15.1% | -64.9% | 0.56 | 0.23 | 19.4배 | 142 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=76 |
15.1% | -68.6% | 0.55 | 0.22 | 19.5배 | 56 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=42 |
13.6% | -64.8% | 0.54 | 0.21 | 15.0배 | 179 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=0.6 |
12.3% | -73.6% | 0.51 | 0.17 | 11.6배 | 184 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=16, mult=1 |
11.8% | -56.6% | 0.50 | 0.21 | 10.6배 | 132 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.8% | -60.9% | 0.49 | 0.19 | 10.6배 | 160 | 52% |
| MACD fast=15, slow=43, signal=16 |
11.5% | -71.5% | 0.49 | 0.16 | 10.1배 | 242 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=84 |
11.9% | -70.2% | 0.49 | 0.17 | 10.8배 | 44 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.08 |
11.2% | -68.1% | 0.47 | 0.16 | 9.5배 | 164 | 69% |
| 매수후보유 | 20.6% | -73.9% | 0.64 | 0.28 | 52.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 5 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 5) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.