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Halfords Group Plc 백테스트
Halfords Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.5%, MDD -22.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -25.7%, Sharpe 0.43, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.2%, MDD -51.5%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 65.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -22.7%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=61, threshold=18 |
4.7% | -25.7% | 0.43 | 0.18 | 2.7배 | 23 | 14% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
5.2% | -51.5% | 0.32 | 0.10 | 3.1배 | 57 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=29, mult=3.8 |
2.3% | -29.7% | 0.25 | 0.08 | 1.7배 | 25 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=26 |
1.5% | -53.1% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 73 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0.17 |
1.6% | -49.9% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 119 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=106 |
0.5% | -69.8% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 83 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=53 |
0.1% | -70.4% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 81 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.5 |
0.5% | -22.7% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 21 | 5% |
| MACD fast=12, slow=30, signal=12 |
-5.1% | -86.6% | -0.06 | -0.06 | 0.3배 | 340 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-9.0% | -91.3% | -0.21 | -0.10 | 0.1배 | 401 | 51% |
| 매수후보유 | -0.4% | -90.8% | 0.19 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 61일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.