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Gek Terna S.A. 백테스트
Gek Terna S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.2%, MDD -42.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.8%, MDD -45.1%, Sharpe 0.76, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 19.6%, MDD -66.0%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.6%p 높고, MDD는 53.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -42.1%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.07 |
17.8% | -45.1% | 0.76 | 0.39 | 77.6배 | 141 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=202 |
18.8% | -56.7% | 0.76 | 0.33 | 98.3배 | 33 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
18.1% | -49.1% | 0.76 | 0.37 | 83.1배 | 242 | 44% |
| Supertrend period=12, mult=2.5 |
19.6% | -66.0% | 0.74 | 0.30 | 116.3배 | 202 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=134 |
17.8% | -55.2% | 0.74 | 0.32 | 78.3배 | 35 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=68 |
15.9% | -48.4% | 0.73 | 0.33 | 50.0배 | 33 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=17, mult=1.5 |
15.5% | -44.7% | 0.70 | 0.35 | 45.7배 | 154 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=16 |
14.2% | -42.1% | 0.68 | 0.34 | 33.7배 | 154 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
15.2% | -71.1% | 0.62 | 0.21 | 43.0배 | 210 | 52% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=12 |
14.9% | -77.9% | 0.60 | 0.19 | 40.2배 | 392 | 51% |
| 매수후보유 | 2.2% | -98.1% | 0.29 | 0.02 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 146일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 146일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.