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H World Group Limited 백테스트
H World Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -8.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -63.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -8.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 4.2%, MDD -44.6%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 54.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -8.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=26 |
2.2% | -8.9% | 0.42 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=22, mult=2.7 |
4.2% | -44.6% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 42 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2 |
3.1% | -35.7% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 34 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=48 |
1.1% | -49.6% | 0.23 | 0.02 | 1.1배 | 25 | 70% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=18 |
1.9% | -54.8% | 0.22 | 0.04 | 1.1배 | 59 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=45 |
1.6% | -59.1% | 0.22 | 0.03 | 1.1배 | 32 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.5% | -48.4% | 0.14 | -0.03 | 0.9배 | 45 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=61 |
-3.3% | -56.4% | 0.04 | -0.06 | 0.8배 | 24 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.03 |
-4.5% | -58.3% | 0.03 | -0.08 | 0.8배 | 78 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=13, mult=2.2 |
-1.7% | -33.2% | -0.04 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 12% |
| 매수후보유 | 1.1% | -63.0% | 0.28 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.