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PT Darma Henwa Tbk 백테스트
PT Darma Henwa Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.9%, MDD -51.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.8%, MDD -53.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 72%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -51.7%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -51.7%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=15 |
17.8% | -53.0% | 0.60 | 0.34 | 22.1배 | 109 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=71 |
17.9% | -51.7% | 0.59 | 0.35 | 22.2배 | 34 | 29% |
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
15.0% | -58.9% | 0.55 | 0.25 | 13.9배 | 35 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=13 |
13.9% | -55.4% | 0.55 | 0.25 | 11.7배 | 42 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=-0.01 |
14.6% | -64.7% | 0.53 | 0.23 | 13.1배 | 112 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=4 |
12.3% | -60.7% | 0.51 | 0.20 | 9.0배 | 20 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.7 |
11.5% | -67.0% | 0.48 | 0.17 | 7.7배 | 41 | 15% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=8 |
11.1% | -61.9% | 0.46 | 0.18 | 7.3배 | 115 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=63 |
9.9% | -69.9% | 0.43 | 0.14 | 5.9배 | 43 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
0.2% | -84.1% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 181 | 49% |
| 매수후보유 | -1.1% | -93.7% | 0.25 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.