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Bank of Baroda 백테스트
Bank of Baroda의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 10.0%, MDD -61.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 10.0%, MDD -61.8%, Sharpe 0.48, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 22.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -61.8%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=59, signal=15 |
10.0% | -61.8% | 0.48 | 0.16 | 10.0배 | 280 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=213 |
8.8% | -66.4% | 0.43 | 0.13 | 7.6배 | 34 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=14 |
7.9% | -51.2% | 0.42 | 0.15 | 6.2배 | 192 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=48 |
7.9% | -81.4% | 0.40 | 0.10 | 6.2배 | 104 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.3 |
6.9% | -59.0% | 0.39 | 0.12 | 5.0배 | 256 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=57 |
7.5% | -83.9% | 0.38 | 0.09 | 5.7배 | 82 | 80% |
| Supertrend period=23, mult=3.5 |
6.7% | -72.5% | 0.37 | 0.09 | 4.8배 | 118 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.1 |
5.6% | -69.2% | 0.34 | 0.08 | 3.7배 | 224 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.0% | -69.2% | 0.25 | 0.04 | 2.0배 | 434 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=27, mult=1.3 |
3.0% | -76.3% | 0.25 | 0.04 | 2.0배 | 160 | 45% |
| 매수후보유 | 12.9% | -83.8% | 0.50 | 0.15 | 18.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·59일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.