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IndusInd Bank Ltd. 백테스트
IndusInd Bank Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 20.7%, MDD -48.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.0%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.9%, MDD -58.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 41%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.7%, MDD -48.3%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 20.7%, MDD -48.3%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
16.9% | -58.6% | 0.72 | 0.29 | 43.3배 | 143 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=161 |
19.8% | -52.9% | 0.72 | 0.37 | 77.1배 | 37 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=87 |
20.7% | -48.3% | 0.71 | 0.43 | 93.2배 | 39 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.6 |
14.6% | -33.3% | 0.67 | 0.44 | 26.7배 | 83 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=50 |
17.1% | -46.4% | 0.65 | 0.37 | 45.2배 | 97 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=2.5 |
14.2% | -51.0% | 0.63 | 0.28 | 24.4배 | 81 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0 |
16.2% | -67.4% | 0.62 | 0.24 | 37.3배 | 143 | 65% |
| Supertrend period=18, mult=3.6 |
12.9% | -50.8% | 0.55 | 0.25 | 18.4배 | 105 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
10.9% | -61.0% | 0.49 | 0.18 | 12.0배 | 207 | 56% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=17 |
8.9% | -56.8% | 0.43 | 0.16 | 7.8배 | 304 | 49% |
| 매수후보유 | 18.0% | -85.1% | 0.60 | 0.21 | 54.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.