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Acea S.p.A. 백테스트
Acea S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.4%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -86.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -32.7%, Sharpe 0.59, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -50.1%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 53.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -28.2%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=18 |
7.2% | -32.7% | 0.59 | 0.22 | 6.6배 | 54 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=8, mult=2.3 |
7.2% | -34.9% | 0.56 | 0.21 | 6.5배 | 100 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.6 |
5.6% | -32.3% | 0.50 | 0.17 | 4.4배 | 110 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=196 |
7.2% | -50.1% | 0.48 | 0.14 | 6.6배 | 28 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=198 |
6.2% | -44.2% | 0.42 | 0.14 | 5.0배 | 24 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=23 |
4.4% | -28.2% | 0.40 | 0.15 | 3.2배 | 124 | 20% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
5.4% | -66.8% | 0.37 | 0.08 | 4.1배 | 74 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.03 |
5.0% | -62.4% | 0.35 | 0.08 | 3.8배 | 206 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
0.7% | -77.3% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 377 | 53% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=24 |
-0.6% | -79.0% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 269 | 51% |
| 매수후보유 | 2.4% | -86.7% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 117일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 18일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.