추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · KR
Mirae Asset Tiger 200 ETF 백테스트
Mirae Asset Tiger 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -40.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.1%, MDD -20.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -40.7%, 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
7.1% | -20.1% | 0.62 | 0.35 | 3.2배 | 34 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=72 |
9.9% | -40.7% | 0.59 | 0.24 | 5.1배 | 39 | 72% |
| Supertrend period=19, mult=4.6 |
7.8% | -27.3% | 0.59 | 0.28 | 3.6배 | 66 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.1 |
4.7% | -20.1% | 0.58 | 0.23 | 2.2배 | 10 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.22 |
7.3% | -40.7% | 0.56 | 0.18 | 3.4배 | 29 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=105 |
8.9% | -41.2% | 0.55 | 0.22 | 4.3배 | 33 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=53 |
7.1% | -45.0% | 0.48 | 0.16 | 3.3배 | 51 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=18, mult=2.2 |
5.2% | -37.5% | 0.45 | 0.14 | 2.4배 | 92 | 37% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=21 |
4.6% | -43.7% | 0.39 | 0.10 | 2.2배 | 156 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.08 |
-1.4% | -70.0% | -0.02 | -0.02 | 0.8배 | 344 | 58% |
| 매수후보유 | 11.2% | -40.7% | 0.60 | 0.28 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.