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네이처셀 백테스트
네이처셀의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.8%, MDD -79.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 22%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
11.8% | -79.2% | 0.47 | 0.15 | 19.0배 | 50 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2 |
11.4% | -96.6% | 0.47 | 0.12 | 17.3배 | 300 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=10, mult=2.1 |
10.4% | -94.2% | 0.44 | 0.11 | 13.8배 | 142 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=162 |
5.9% | -90.2% | 0.40 | 0.07 | 4.5배 | 55 | 41% |
| Supertrend period=10, mult=4.3 |
4.5% | -98.2% | 0.38 | 0.05 | 3.2배 | 98 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
4.4% | -96.5% | 0.37 | 0.05 | 3.2배 | 296 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=24 |
4.6% | -87.3% | 0.34 | 0.05 | 3.3배 | 52 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=118 |
2.5% | -91.0% | 0.34 | 0.03 | 1.9배 | 49 | 39% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=6 |
0.0% | -98.9% | 0.32 | 0.00 | 1.0배 | 464 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.1 |
1.3% | -95.7% | 0.32 | 0.01 | 1.4배 | 180 | 37% |
| 매수후보유 | 3.3% | -98.2% | 0.46 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.