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에코프로비엠 백테스트
에코프로비엠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 42.8%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 29.0%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 45.6%, MDD -71.7%, Sharpe 1.09, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 10.7%p 개선됐습니다(CAGR 42.8%, MDD -43.6%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=23 |
45.6% | -71.7% | 1.09 | 0.64 | 16.2배 | 74 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=41 |
42.8% | -43.6% | 1.04 | 0.98 | 14.0배 | 12 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.06 |
39.8% | -57.5% | 0.98 | 0.69 | 12.0배 | 48 | 48% |
| Supertrend period=21, mult=1.6 |
38.4% | -62.4% | 0.97 | 0.61 | 11.1배 | 112 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=15 |
37.4% | -54.9% | 0.96 | 0.68 | 10.5배 | 42 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=47 |
38.7% | -64.2% | 0.94 | 0.60 | 11.3배 | 20 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=24, mult=3.5 |
24.5% | -48.3% | 0.88 | 0.51 | 5.1배 | 22 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.4 |
24.4% | -61.7% | 0.81 | 0.40 | 5.0배 | 28 | 29% |
| MACD fast=6, slow=31, signal=20 |
29.7% | -71.2% | 0.81 | 0.42 | 6.9배 | 119 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
17.4% | -59.6% | 0.59 | 0.29 | 3.3배 | 124 | 52% |
| 매수후보유 | 29.0% | -82.4% | 0.72 | 0.35 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 23일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 23일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.