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한미사이언스 백테스트
한미사이언스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.7%, MDD -35.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.7%, MDD -35.5%, Sharpe 0.65, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 17.3%, MDD -60.1%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 52.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -35.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
10.7% | -35.5% | 0.65 | 0.30 | 8.4배 | 8 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.9 |
15.8% | -48.4% | 0.62 | 0.33 | 21.3배 | 52 | 18% |
| Supertrend period=15, mult=3.3 |
17.3% | -60.1% | 0.61 | 0.29 | 27.8배 | 107 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=20, mult=3.1 |
15.0% | -51.9% | 0.59 | 0.29 | 18.4배 | 46 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=121 |
15.0% | -58.5% | 0.55 | 0.26 | 18.3배 | 56 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=68 |
15.0% | -66.0% | 0.55 | 0.23 | 18.3배 | 32 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=155 |
14.5% | -67.7% | 0.55 | 0.21 | 16.9배 | 38 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.03 |
13.2% | -70.4% | 0.51 | 0.19 | 13.2배 | 180 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
9.1% | -71.4% | 0.42 | 0.13 | 6.1배 | 309 | 48% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=8 |
3.7% | -87.9% | 0.29 | 0.04 | 2.1배 | 341 | 51% |
| 매수후보유 | 8.2% | -87.6% | 0.41 | 0.09 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.