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엘앤에프 백테스트
엘앤에프의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 18.3%, MDD -57.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 22.8%, MDD -75.0%, Sharpe 0.70, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 13.5%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -57.9%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=5, slow=45, signal=14 |
22.8% | -75.0% | 0.70 | 0.30 | 126.5배 | 460 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=0.9 |
21.4% | -66.6% | 0.69 | 0.32 | 96.4배 | 244 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=29 |
18.3% | -57.9% | 0.65 | 0.32 | 52.9배 | 50 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=183 |
19.2% | -81.1% | 0.62 | 0.24 | 62.7배 | 34 | 50% |
| Supertrend period=17, mult=1.9 |
18.5% | -86.8% | 0.62 | 0.21 | 54.6배 | 280 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=19, mult=1.2 |
17.0% | -64.1% | 0.61 | 0.26 | 40.2배 | 228 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.13 |
15.5% | -64.9% | 0.57 | 0.24 | 29.9배 | 218 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=120 |
15.9% | -84.7% | 0.55 | 0.19 | 32.3배 | 40 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
15.4% | -88.5% | 0.55 | 0.17 | 29.2배 | 382 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=14 |
14.4% | -79.5% | 0.53 | 0.18 | 23.8배 | 396 | 50% |
| 매수후보유 | 15.7% | -88.5% | 0.54 | 0.18 | 31.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(5·45일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.