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한국금융지주 백테스트
한국금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.8%, MDD -46.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -76.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.8%, MDD -46.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.8%, MDD -46.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=166 |
16.8% | -46.1% | 0.64 | 0.36 | 38.6배 | 31 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=97, k=3.5 |
11.5% | -42.6% | 0.61 | 0.27 | 12.8배 | 14 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=196 |
15.1% | -67.8% | 0.60 | 0.22 | 27.5배 | 31 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.03 |
13.4% | -57.1% | 0.55 | 0.23 | 19.1배 | 163 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=75 |
12.2% | -68.6% | 0.52 | 0.18 | 15.1배 | 30 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
8.2% | -44.0% | 0.49 | 0.19 | 6.4배 | 70 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=15, mult=3.5 |
4.3% | -34.0% | 0.35 | 0.13 | 2.7배 | 36 | 8% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
3.4% | -72.8% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 74 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
-0.6% | -78.0% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 530 | 53% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=17 |
-2.4% | -89.1% | 0.06 | -0.03 | 0.6배 | 276 | 51% |
| 매수후보유 | 11.9% | -76.0% | 0.48 | 0.16 | 14.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.