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HD현대 백테스트
HD현대의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.4%, MDD -20.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.4%, MDD -20.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -50.2%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 46.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -20.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=23 |
8.4% | -20.6% | 0.56 | 0.41 | 2.1배 | 2 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=87 |
10.9% | -50.2% | 0.49 | 0.22 | 2.6배 | 16 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.6 |
8.6% | -34.9% | 0.47 | 0.25 | 2.1배 | 66 | 33% |
| MACD fast=12, slow=35, signal=9 |
9.2% | -51.4% | 0.47 | 0.18 | 2.3배 | 141 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=18, mult=1.6 |
7.1% | -34.0% | 0.43 | 0.21 | 1.9배 | 64 | 27% |
| Supertrend period=30, mult=3.1 |
7.7% | -44.3% | 0.42 | 0.17 | 2.0배 | 60 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=173 |
7.7% | -43.9% | 0.41 | 0.18 | 2.0배 | 24 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=137 |
6.3% | -46.6% | 0.36 | 0.14 | 1.8배 | 20 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
5.9% | -48.3% | 0.35 | 0.12 | 1.7배 | 194 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.03 |
5.0% | -53.8% | 0.32 | 0.09 | 1.6배 | 81 | 59% |
| 매수후보유 | 10.7% | -67.1% | 0.46 | 0.16 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.