추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
효성티앤씨 백테스트
효성티앤씨의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.4%, MDD -17.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 25.0%, MDD -20.0%, Sharpe 0.98, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 26.2%, MDD -29.3%, 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.3%p 높고, MDD는 59.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -17.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=8 |
25.0% | -20.0% | 0.98 | 1.25 | 6.0배 | 28 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
26.2% | -29.3% | 0.96 | 0.89 | 6.5배 | 16 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=2.9 |
25.7% | -29.3% | 0.96 | 0.88 | 6.3배 | 14 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
16.4% | -17.6% | 0.92 | 0.93 | 3.4배 | 2 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.11 |
22.9% | -47.6% | 0.82 | 0.48 | 5.3배 | 58 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=62 |
24.0% | -42.2% | 0.82 | 0.57 | 5.7배 | 16 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=102 |
23.6% | -41.1% | 0.80 | 0.58 | 5.5배 | 22 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
16.9% | -47.9% | 0.62 | 0.35 | 3.5배 | 105 | 48% |
| Supertrend period=14, mult=2.4 |
16.7% | -52.2% | 0.61 | 0.32 | 3.5배 | 69 | 52% |
| MACD fast=14, slow=66, signal=15 |
13.7% | -51.6% | 0.55 | 0.26 | 2.8배 | 83 | 50% |
| 매수후보유 | 2.7% | -79.9% | 0.30 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 54일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 8일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.