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Basic-Fit NV 백테스트
Basic-Fit NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.1%, MDD -38.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.4%, MDD -62.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 6.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -38.9%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.13 |
17.4% | -62.6% | 0.61 | 0.28 | 5.1배 | 19 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=75 |
9.8% | -66.3% | 0.44 | 0.15 | 2.6배 | 31 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=308 |
7.5% | -45.9% | 0.41 | 0.16 | 2.1배 | 13 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=30 |
7.8% | -54.6% | 0.41 | 0.14 | 2.1배 | 131 | 58% |
| Supertrend period=17, mult=3.1 |
7.1% | -38.9% | 0.39 | 0.18 | 2.0배 | 61 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=16 |
2.9% | -35.0% | 0.26 | 0.08 | 1.3배 | 44 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=9, mult=3.7 |
1.4% | -14.3% | 0.23 | 0.10 | 1.2배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
0.6% | -26.6% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 10 | 9% |
| MACD fast=21, slow=63, signal=18 |
-2.9% | -42.7% | 0.01 | -0.07 | 0.7배 | 113 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
-9.7% | -77.3% | -0.23 | -0.13 | 0.4배 | 279 | 54% |
| 매수후보유 | 8.9% | -69.0% | 0.41 | 0.13 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.