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Taiwan Glass Industry Corp. 백테스트
Taiwan Glass Industry Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.4%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -55.9%, Sharpe 0.43, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.5%, MDD -65.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 30.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -55.9%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
7.4% | -55.9% | 0.43 | 0.13 | 6.6배 | 48 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=178 |
7.5% | -65.7% | 0.39 | 0.11 | 6.9배 | 47 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=180 |
6.7% | -66.0% | 0.36 | 0.10 | 5.6배 | 35 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=76 |
5.2% | -80.8% | 0.32 | 0.06 | 3.8배 | 106 | 85% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
3.7% | -68.2% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 98 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.03 |
3.5% | -73.6% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 270 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=1.1 |
2.5% | -80.8% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 198 | 41% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=19 |
1.6% | -62.0% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 314 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
0.6% | -84.9% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 124 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-0.4% | -72.2% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 330 | 49% |
| 매수후보유 | 7.0% | -86.0% | 0.37 | 0.08 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.