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iShares U.S. Treasury Bond ETF 백테스트
iShares U.S. Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.1%, MDD -4.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -23.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -4.6%, Sharpe 0.15, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -4.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=67, threshold=16 |
0.3% | -4.6% | 0.15 | 0.07 | 1.0배 | 12 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.3 |
0.1% | -4.6% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=36 |
-0.1% | -9.5% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 18 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=202 |
-0.4% | -12.0% | -0.11 | -0.03 | 0.9배 | 24 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=12, mult=3.8 |
-0.3% | -8.5% | -0.13 | -0.03 | 1.0배 | 20 | 11% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=48, threshold=-0.05 |
-1.0% | -26.8% | -0.20 | -0.04 | 0.9배 | 13 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=126 |
-0.8% | -18.2% | -0.22 | -0.04 | 0.9배 | 32 | 48% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-1.2% | -21.5% | -0.36 | -0.06 | 0.8배 | 40 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.9% | -51.6% | -1.34 | -0.09 | 0.5배 | 120 | 44% |
| MACD fast=27, slow=48, signal=15 |
-5.2% | -54.0% | -1.37 | -0.10 | 0.5배 | 146 | 47% |
| 매수후보유 | -0.7% | -23.7% | -0.13 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 67일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.