추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Russell 2000 백테스트
Russell 2000의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.6%, MDD -48.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=12, threshold=-0.13 |
7.6% | -48.2% | 0.44 | 0.16 | 6.8배 | 35 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=211 |
4.9% | -27.5% | 0.40 | 0.18 | 3.5배 | 65 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=149 |
4.3% | -33.3% | 0.36 | 0.13 | 3.0배 | 61 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=57 |
3.9% | -51.7% | 0.30 | 0.08 | 2.7배 | 77 | 80% |
| Supertrend period=29, mult=4.1 |
2.8% | -33.6% | 0.26 | 0.08 | 2.1배 | 115 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=30 |
0.7% | -8.1% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.3 |
0.1% | -4.1% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=9, mult=1.3 |
-0.7% | -56.9% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 218 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.2% | -56.5% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 258 | 58% |
| MACD fast=11, slow=51, signal=18 |
-2.4% | -66.2% | -0.09 | -0.04 | 0.5배 | 354 | 51% |
| 매수후보유 | 7.3% | -59.5% | 0.42 | 0.12 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.