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Amplify Junior Silver Miners ETF 백테스트
Amplify Junior Silver Miners ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -40.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -40.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -64.6%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 39.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -40.4%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=22 |
7.5% | -40.4% | 0.47 | 0.19 | 2.7배 | 56 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=14, mult=2.9 |
7.1% | -51.8% | 0.45 | 0.14 | 2.6배 | 46 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.09 |
8.0% | -64.6% | 0.42 | 0.12 | 2.9배 | 118 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3 |
5.5% | -50.1% | 0.39 | 0.11 | 2.1배 | 16 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=156 |
6.1% | -61.4% | 0.35 | 0.10 | 2.2배 | 36 | 44% |
| Supertrend period=13, mult=4.3 |
5.8% | -62.4% | 0.34 | 0.09 | 2.1배 | 64 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=114 |
4.9% | -63.2% | 0.31 | 0.08 | 1.9배 | 34 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=64 |
3.6% | -60.6% | 0.27 | 0.06 | 1.6배 | 18 | 36% |
| MACD fast=17, slow=70, signal=20 |
0.7% | -69.6% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 136 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.4% | -80.0% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 118 | 47% |
| 매수후보유 | 1.2% | -79.5% | 0.26 | 0.02 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.