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Meta 백테스트
Meta의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.9%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.9%, MDD -23.6%, Sharpe 0.95, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 23.9%, MDD -23.6%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=78 |
23.9% | -23.6% | 0.95 | 1.01 | 21.0배 | 40 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=0.07 |
23.6% | -35.0% | 0.90 | 0.67 | 20.2배 | 40 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=97 |
23.5% | -34.6% | 0.89 | 0.68 | 20.1배 | 14 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=218 |
22.6% | -39.5% | 0.88 | 0.57 | 18.1배 | 16 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=38 |
6.5% | -8.7% | 0.80 | 0.75 | 2.4배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=18, mult=3 |
15.8% | -48.1% | 0.66 | 0.33 | 8.0배 | 100 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=27, mult=1.3 |
14.4% | -35.1% | 0.65 | 0.41 | 6.8배 | 84 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
5.2% | -19.3% | 0.51 | 0.27 | 2.0배 | 12 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
3.2% | -65.6% | 0.25 | 0.05 | 1.6배 | 202 | 58% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=18 |
2.0% | -83.2% | 0.21 | 0.02 | 1.3배 | 168 | 51% |
| 매수후보유 | 20.7% | -76.7% | 0.67 | 0.27 | 14.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 78일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 78일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.