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Nasdaq 100 백테스트
Nasdaq 100의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.3%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -36.5%, Sharpe 0.68, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 46.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -36.5%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=153 |
11.3% | -36.5% | 0.68 | 0.31 | 19.0배 | 31 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=-0.08 |
11.2% | -42.2% | 0.64 | 0.26 | 18.2배 | 71 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=168 |
10.1% | -36.5% | 0.62 | 0.28 | 14.0배 | 39 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=68 |
6.8% | -32.2% | 0.52 | 0.21 | 6.1배 | 41 | 60% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
7.3% | -49.0% | 0.52 | 0.15 | 6.9배 | 102 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
4.3% | -38.8% | 0.36 | 0.11 | 3.1배 | 178 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=30, mult=2.5 |
3.8% | -31.1% | 0.35 | 0.12 | 2.8배 | 132 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=11 |
2.3% | -28.0% | 0.26 | 0.08 | 1.8배 | 126 | 27% |
| MACD fast=19, slow=79, signal=23 |
2.0% | -57.4% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 254 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.1% | -62.2% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 294 | 61% |
| 매수후보유 | 9.9% | -83.0% | 0.49 | 0.12 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 153일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 153일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.